La grande-duchesse Anastasia Nikolaïevna de Russie (en russe : Анастасия Николаевна Романова / Anastasia Nikolaïevna Romanova), née le 18 juin 1901 (5 juin du calendrier julien) à Peterhof et morte assassinée avec sa famille le 17 juillet 1918 à Iekaterinbourg, dans la villa Ipatiev, était la plus jeune fille du tsar Nicolas II de Russie, dernier souverain de l'Empire russe, et de sa femme l'impératrice Alexandra Fiodorovna, née princesse Alix de Hesse-Darmstadt.
Sœur cadette des grandes-duchesses Olga, Tatiana et Maria Nikolaïevna (collectivement connues sous l'acronyme OTMA ) et sœur aînée du tsarévitch Alexis Nikolaïevitch, Anastasia passe une enfance heureuse et insouciante au sein d'une famille unie. Lorsque la révolution de février 1917 éclate, elle est, avec sa famille, emprisonnée puis exécutée par un groupe de bolcheviks dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, à Iekaterinbourg.
Après sa mort — qui n'a pu être confirmée avec certitude qu'en 2007 — des rumeurs de sa survie ont circulé un peu partout dans le monde et de nombreuses femmes ont faussement affirmé être la grande-duchesse Anastasia, la plus connue étant certainement Anna Anderson.
La grande-duchesse Anastasia voit le jour le 18 juin 1901 (5 juin du calendrier julien, alors en usage en Russie) au palais de Peterhof (le « château de Versailles russe »), à 6 km au sud de Saint-Pétersbourg. Elle est la quatrième et dernière fille de l'empereur Nicolas II de Russie et de la princesse Alix de Hesse-Darmstadt, devenue, après sa conversion à l'orthodoxie, l'impératrice Alexandra Fiodorovna. Sa naissance a provoqué une vive déception au sein de la famille impériale, qui attendait depuis longtemps la venue au monde d'un héritier mâle. Son père est parti faire une longue promenade avant de rendre visite à sa femme et à son nouveau-né pour la première fois. Sa tante paternelle, la grande-duchesse Xenia Alexandrovna, se serait exclamée : « Mon Dieu ! Quelle déception !… une quatrième fille ! ». Son cousin germain, le grand-duc Constantin Constantinovitch, écrivit : « Pardonnez-nous, Seigneur, si nous avons tous ressenti de la déception au lieu de la joie. Nous espérions tant un garçon, et c'est une fille ». L'écrivain voyageur Burton Holmes, quant à lui, remarqua : « Nicolas se séparerait de la moitié de son empire en échange d'un garçon impérial ».
La grande-duchesse a été nommée en l'honneur de sainte Anastasia d'Illyrie, une maryre du IVe siècle, et de la princesse monténégrine Anastasia Nikolaïevna, une amie proche de l'Impératrice. Margaret Eager, nourrice des enfants du tsar, a cependant indiqué dans sa biographie qu'Anastasia a reçu ce nom car, pour célébrer sa naissance, son père avait libéré un groupe d'étudiants emprisonnés l'hiver précédant, le prénom « Anastasia » signifiant « celle qui libère des chaînes ». « Anastasia » (en grec : Αναστασία), veut également dire « résurrection », ce qui est plutôt ironique considérant les rumeurs de sa potentielle survie.
Les enfants du tsar ont été élevés aussi simplement que possible. Ils dormaient sur des lits de camp durs sans oreillers, sauf lorsqu'ils étaient malades, prenaient des bains d'eau froide le matin, devaient ranger eux-mêmes leur chambre, et les jeunes grandes-duchesses réalisaient des travaux d'aiguille destinés à être vendus lors de diverses œuvres caritatives lorsqu'elles n'étaient pas occupées. Les domestiques appelaient généralement la grande-duchesse par son prénom et son patronyme : « Anastasia Nikolaïevna », sans mentionner son titre. On l'appelait parfois par la version française de son nom, « Anastasie », ou par les surnoms russes « Nastasya », « Nastya », « Nastas » ou « Nastenka ». D'autres surnoms familiaux pour Anastasia étaient « Malenkaya », signifiant « petite » en russe, ou « Shvybzik », signifiant « joyeuse petite » ou « petite espiègle » en allemand. Anastasia est surnommée Nastya, Nastas ou Nastanka, par ses proches, et Shvibzik par son père. Elle est éduquée par un précepteur suisse, Pierre Gilliard, tout comme ses trois sœurs aînées, les grandes-duchesses Olga, Tatiana et Maria, et avec son frère cadet le tsarévitch Alexis, et apprend le russe. Elle et sa sœur Maria se font appeler La Petite Paire par la famille, car elles sont très souvent ensemble et partagent la même chambre (comme leurs deux sœurs aînées d'ailleurs). Elle s'entend aussi très bien avec Olga, qui forme La Grande Paire avec Tatiana. Les quatre sœurs sont également connues sous l'acronyme OTMA, assemblage de leurs initiales respectives.
Anastasia est connue comme une enfant puis une adolescente espiègle, taquine, bruyante, active, fougueuse et souriante. Son comportement, au contraire de celui de ses sœurs, n'est guère « princier ». Afin de se faire des amies, elle a d'ailleurs supplié sa mère, sans succès, de la scolariser dans un institut, et a même, au grand désespoir de celle-ci, envisagé une carrière d'actrice de théâtre.
Intelligente mais peu intéressée par l'école, elle est dotée d'un certain sens de l'humour, de l'imitation plus ou moins moqueuse et aime les plaisanteries sarcastiques. Refusant de pratiquer la langue allemande de sa mère, elle aime cependant discuter en français avec son précepteur Gilliard. Elle adore également s'occuper de ses deux chiens, Shvybzik et Jimmy. Elle passe son temps libre à écouter son phonographe, à écrire des lettres, à regarder des films, à faire des photographies, à jouer de la balalaïka avec son frère et à s'étendre au soleil. Il lui arrive aussi d'aller fumer secrètement dans le jardin, parfois accompagnée de sa sœur Olga.
La Première Guerre mondiale et la révolution russe de 1917 sonnent le glas du régime impérial et le gouvernement perd le soutien du peuple russe. Nicolas II abdique d'abord en faveur de son fils (malade, incapable de régner) le tsarévitch Alexis, puis en faveur de son frère le grand-duc Michel de Russie le 15 mars 1917. Le couple impérial et ses enfants sont alors assignés à résidence au palais Alexandre.
Le ministre de la Justice Kerensky essaie alors d'organiser l'exil de la famille impériale, puisque le roi George V est cousin germain de Nicolas II par sa mère et cousin germain d'Alexandra par son père. Mais le souverain britannique refuse, car il a peur de devenir impopulaire. Après cela, la guerre civile russe, opposant les révolutionnaires bolcheviks de l’Armée rouge et les Armées blanches des monarchistes partisans du retour à l'ancien régime tsariste, s’intensifie et les Romanov, emprisonnés à Tsarskoïe Selo, sont transférés au palais Alexandre, puis à Tobolsk et enfin à la villa Ipatiev à Iekaterinbourg.
À Iekaterinbourg, où seuls ont pu les suivre le médecin, la femme de chambre, le laquais, le cuisinier et son marmiton, ils sont surveillés par la Tchéka. La maison Ipatiev, dans laquelle ils sont gardés, est appelée La Maison à Destination Spéciale. Les fenêtres sont cadenassées, et certaines d'entre elles sont même cachées par des volets extérieurs. Des palissades dissimulent la demeure.
Probablement à cause de l'arrivée imminente des Armées blanches, le sort des membres de la famille impériale et de leur suite est scellé. Après l'évacuation du petit marmiton, les Romanov sont réveillés dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918. Les onze personnes sont assassinées vers deux heures du matin, en moins de trois minutes, dans une pièce du sous-sol de La Maison à Destination Spéciale : les hommes chargés de l'exécution visent le cœur ; on achève les survivants, dont Anastasia et sa sœur Maria, d'une balle dans la tête et de coups de baïonnette. Le massacre est commis par un groupe de bolcheviks commandé par Iakov Sverdlov et Iakov Iourovski, probablement sur l'ordre de Lénine. Anastasia est la dernière à mourir, car elle reprend conscience lors du déplacement des corps vers le camion menant à la mine des Quatre-Frere[Quoi ?]. Ermakov lui assène plusieurs coups de crosse. Plus tard, cela alimente la rumeur de la survie d'Anastasia selon laquelle Ermakov n'aurait pas vérifié la mort de la grande-duchesse.